3 외환 거래 시스템

기계 거래 시스템으로 승리하는 법.
많은 양의 잉크가 기계 거래 시스템 오류의 원인을 찾아내는 데 사용되었습니다. 그들은 모 놀리 식 (또는 일부 거래자에게는 단순히 돈독)으로 보일 수 있지만 이러한 거래 시스템이 실패하는 주된 이유는 기계 거래의 핸즈프리, 화재 및 잊어 버림 특성에 너무 많이 의존하기 때문입니다. 알고리즘 자체는 변화하는 시장 상황에 발 맞춰 시스템을 발전시키는 데 필요한 객관적인 감독과 개입이 부족합니다.
기계 거래 시스템 실패 또는 거래 실패?
트레이딩 시스템의 실패를 슬퍼하는 대신, 트레이더가 두 세계의 장점을 최대한 활용할 수있는 방법을 고려하는 것이보다 건설적입니다 : 즉, 트레이더는 신속한 자동 실행과 같은 알고리즘 관리 형 기계 거래 시스템의 이점을 누릴 수 있습니다 감정없는 거래 의사 결정, 실패와 성공에 대한 객관적 사고를위한 타고난 인간 역량을 여전히 활용합니다.
모든 상인 중 가장 중요한 요소는 인간의 진화 능력입니다. 상인은 손실이 재정적 또는 정서적으로 파괴되기 전에 계속 이기기 위해 거래 시스템을 변경하고 적용 할 수 있습니다.
테스트를위한 시장 데이터의 유형과 양을 선택하십시오.
성공적인 거래자는 반복적 인 규칙 체계를 사용하여 시장의 단기적인 비효율로부터 이익을 얻습니다. 스프레드가 얇고 경쟁이 치열한 유가 증권 및 파생 상품 거래의 규모가 작고 독립적 인 거래자에게는 단순하고 양적인 데이터를 바탕으로 시장 비효율을 발견 한 다음 최상의 기회를 얻을 수 있습니다. 가능한.
상인이 과거 데이터를 기반으로 기계 거래 시스템을 개발하고 운영 할 때, 그는 현재 시장의 비 효율성이 계속 될 것이라는 생각에 기초하여 미래 이익을 기대하고 있습니다. 거래자가 잘못된 데이터 집합을 선택하거나 잘못된 매개 변수를 사용하여 데이터를 한정하면 소중한 기회가 손실 될 수 있습니다. 동시에 과거 데이터에서 발견 된 비효율이 더 이상 존재하지 않으면 거래 시스템이 실패합니다. 그것이 사라진 이유는 기계 상인에게 중요하지 않습니다. 결과 만 중요합니다.
기계 거래 시스템을 만들고 테스트 할 데이터 세트를 선택할 때 가장 적절한 데이터 세트를 선택하십시오. 그리고 거래 조건이 광범위한 시장 조건 하에서 일관되게 작동 하는지를 확인할 수있는 샘플을 테스트하기 위해서는 상인이 가장 긴 실제 테스트 기간을 사용해야합니다.
따라서 가장 오랜 역사적인 데이터 세트와 가장 단순한 설계 매개 변수를 바탕으로 기계 거래 시스템을 구축하는 것이 적절합니다. 견고성은 일반적으로 다양한 유형의 시장 조건을 견딜 수있는 능력으로 간주됩니다. 견고성은 과거의 데이터 및 간단한 규칙의 오랜 기간에 걸쳐 테스트 된 시스템에 내재되어 있어야합니다. 긴 테스트 및 기본 규칙은 향후 시장 상황이 가장 광범위하게 반영되어야합니다.
과거의 데이터에는 모든 미래의 사건이 분명히 포함되어 있지 않기 때문에 모든 기계 거래 시스템은 결국 실패하게됩니다. 과거 데이터로 구축 된 시스템은 결국 역사적인 조건을 접하게됩니다. 인간의 통찰력과 개입은 자동 전략이 레일에서 벗어나는 것을 방지합니다. Knight Capital의 사람들은 생매 거래에 대해 알고 있습니다.
단순성은 적응력으로 이깁니다.
성공적인 기계 거래 시스템은 생존하고 호흡하는 생물과 같습니다. 세계의 지층은 생물체의 화석으로 채워져있어, 역사적으로 단기간의 성공에 이상적이지만 장기적인 생존과 적응에는 너무 전문화되어있다. 인간지도가있는 간단한 알고리즘 기계 거래 시스템은 환경 변화에 대한 신속하고 쉬운 진화와 적응을 겪을 수 있기 때문에 가장 좋습니다 (시장 읽기).
간단한 거래 규칙은 데이터 마이닝 편향의 잠재적 영향을 줄입니다. 데이터 마이닝의 편향은 기계적 거래 시스템이 단기간에 집중 될 때 특히 역사적인 규칙이 미래 상황에서 얼마나 잘 적용될 수 있는지를 과장 할 수 있기 때문에 문제가됩니다. 간단하고 견고한 기계 거래 시스템은 테스트 목적으로 사용 된 시간 프레임의 영향을 받아서는 안됩니다. - 과거 기록 데이터의 범위 내에서 발견 된 테스트 포인트의 수는 여전히 테스트중인 거래 규칙의 유효성을 입증하거나 반증 할만큼 충분히 커야합니다. 다르게 말하면 간단하고 견고한 기계 거래 시스템이 데이터 마이닝 편향을 능가 할 것입니다.
상인이 QuantBar 시스템과 같은 단순한 설계 매개 변수를 가진 시스템을 사용하고 가장 긴 적절한 과거 기간을 사용하여 테스트하는 경우 유일한 다른 중요한 작업은 시스템을 거래하고 그 결과를 모니터링하는 규율에 충실하는 것입니다 앞으로. 관측은 진화를 가능하게합니다.
반면에 복잡한 매개 변수 세트로 구축 된 기계 거래 시스템을 사용하는 거래자는 시스템을 초기 멸종으로 "사전 진화"할 위험이 있습니다.
약점에 빠지지 않고 최고의 기계 거래를 활용하는 강력한 시스템을 구축하십시오.
기계 거래 시스템의 견고성과 적응성을 혼동하지 않는 것이 중요합니다. 과거의 기간 동안 그리고 심지어 현재의 관찰 기간 동안에도이기는 거래를 유도 한 많은 매개 변수를 기반으로 개발 된 시스템은 종종 '견고한'것으로 묘사됩니다. 이러한 시스템이 과거에 거래되면 성공적으로 조정될 수 있다는 보장은 아닙니다 "신혼 여행 기간. & # 8221; 이는 시스템이 기반을 둔 특정 역사적 기간과 조건이 일치하는 초기 거래 기간입니다.
단순한 기계 거래 시스템은 시장 변화의 근본 원인이 불분명하고 복잡한 시스템이 부족하더라도 새로운 조건에 쉽게 적응할 수 있습니다. 시장 상황이 변화 할 때, 그들이 계속적으로하는 것처럼, 계속 승리 할 가능성이 가장 큰 거래 시스템은 새로운 조건에 간단하고 가장 쉽게 적응할 수있는 거래 시스템입니다. 진정으로 견고한 시스템은 무엇보다도 장수가있는 시스템입니다.
인간지도가있는 간단한 알고리즘 기계 거래 시스템은 환경 변화에 대한 신속하고 쉬운 진화와 적응을 겪을 수 있기 때문에 가장 좋습니다 (시장 읽기).
불행하게도 지나치게 복잡한 기계 거래 시스템을 사용할 때 초기 이익을 경험 한 후에 많은 거래자는 이러한 시스템을 다시 성공으로 바꾸려고 시도하는 함정에 빠지게됩니다. 시장의 알려지지 않았지만 변화하는 상황은 이미 종의 멸종 위기에 처한 기계적 거래 시스템을 파멸 시켰을 수도 있습니다. 다시 말하면, 변화하는 조건에 대한 단순성 및 적응성은 모든 거래 시스템의 생존을위한 최상의 희망을 제공합니다.
성공과 실패를 구별하기 위해 객관적인 측정을 사용하십시오.
상인의 가장 흔한 몰락은 자신의 거래 시스템에 대한 심리적 인 애착입니다. 거래 시스템 오류가 발생하면 일반적으로 거래자가 객관적인 관점보다는 객관적인 관점을 채택했기 때문에 특히 거래 중 중지 손실과 관련되어 있습니다.
인간의 본성은 특정 시스템에 대한 정서적 인 애착을 갖도록 상인을 종종 유도합니다. 특히 상인이 이해하기 어려운 많은 복잡한 부분이있는 기계 거래 시스템에 막대한 시간과 돈을 투자 한 경우. 그러나 상인이 객관적으로 고려하기 위해 시스템 외부로 나가는 것이 매우 중요합니다.
어떤 경우에는 상인이 시스템의 예상 된 성공에 대해 망설이는데, 주관적인 분석이 허용하는 것보다 훨씬 더 명백하게 잃어버린 시스템을 계속 거래 할 때까지 마찬가지입니다. 또는 뚱뚱한 승리의 기간 후에, 상인은 잃어 버림의 압력 아래서 그 아름다움이 희미 해지는 동안에도 이전에 승리 한 시스템과 "결혼"할 수 있습니다. 더 나쁜 것은 상인이 시스템의 지속적인 가치에 대한 잘못된 희망을 유지하기 위해 이미 잃어버린 시스템에 대한 테스트 기간 또는 통계적 매개 변수를 선택적으로 선택하는 함정에 빠질 수 있다는 것입니다.
현재의 실패 가능성을 평가하기 위해 표준 편차 방법을 사용하는 것과 같은 객관적인 척도는 기계 무역 시스템이 실제로 실패했는지 여부를 판단하는 유일한 승리 방법입니다. 객관적인 시각을 통해 상인은 기계적 거래 시스템에서 실패 나 잠재적 인 실패를 신속하게 발견 할 수 있으며, 간단한 시스템은 새롭고 수상한 시스템을 신속하고 쉽게 만들 수 있습니다.
기계적 거래 시스템의 실패는 종종 역사적 손실이나 약세에 대비하여 현재 손실을 비교하여 정량화됩니다. 이러한 분석은 주관적이고 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다. 최대 삭감은 종종 상인이 시스템을 포기할 임계 값 메트릭으로 사용됩니다. 시스템이 해당 인출 수준에 도달하는 방식 또는 해당 수준에 도달하는 데 필요한 시간을 고려하지 않고는 시스템이 인출만으로는 패배자라고 결론 내리지 않아야합니다.
실패의 척도로서의 표준 편차 대 배출량.
실제로 수상한 시스템을 폐기하는 것을 피하는 가장 좋은 방법은 객관적인 측정 표준을 사용하여 실제로 거래하는 동안 얻은 시스템에서 현재 또는 최근의 반품 분포를 결정하는 것입니다. 이 측정 값을 백 테스트에서 계산 된 과거 수익 분포와 비교하고 현재의 "손실"기계 거래 시스템의 분배가 예상 손실보다 정상적인 수준인지에 따라 고정 된 임계 값을 할당해야합니다. 따라서 실패한 것으로 간주됩니다.
예를 들어 상인이 문제를 신호하고 조사를 시작한 현재의 인출 수준을 무시한다고 가정합니다. 대신, 과거의 테스트 기간 동안 해당 시스템을 거래하는 동안 발생했을 수있는 과거의 손실에 대해 현재의 손실 행보를 비교하십시오. 상인이 얼마나 보수적인지에 따라, 현재 또는 최근의 손실은 "정상적인"역사적 손실 수준의 두 표준 편차가 암시하는 95 %의 확신 수준을 초월 할 수 있습니다. 이것은 분명히 시스템이 제대로 수행되지 않아서 실패한 강력한 통계적 신호 일 것입니다. 대조적으로, 위험에 대한 더 많은 식욕을 가진 다른 상인은 표준 (즉, 99.7 %)으로부터의 3 표준 편차가 거래 시스템을 "실패"로 판단하는 데 적합한 확실성 수준이라고 객관적으로 결정할 수 있습니다.
모든 거래 시스템에서 가장 중요한 요소는 & # 8217; 성공 여부는 수동적이든 기계적이든 항상 인간의 의사 결정 능력입니다. 좋은 기계 거래 시스템의 가치는 좋은 기계와 마찬가지로 인간의 약점을 최소화하고 수작업으로 얻을 수있는 성과를 훨씬 능가하는 것입니다. 그러나 제대로 구축되면 상인의 판단에 따라 회사의 통제력을 허용하고 장애물과 잠재적 인 실패를 피할 수있게합니다.
상인은 역사적인 기록에 따라 손실이 정상인지, 수용 가능한지 여부를 평가하기 위해 표준 분포의 통계 계산의 형태로 수학을 사용할 수 있지만 순수 기계식, 수학 기반 결정을 내리는 대신에 여전히 인간의 판단에 의존하고 있습니다 알고리즘만을 기반으로합니다.
거래자는 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 알고리즘 및 기계적 거래의 힘은 특히 정지 손실 규율을 유지하는 것과 관련하여 인간의 감정과 지각이 주문 배치 및 실행에 미치는 영향을 최소화합니다. 거래 시스템에 대한 인간의 통제권을 유지하기 위해 표준 편차에 대한 객관적인 평가를 여전히 사용합니다.
변화에 대비하고 거래 시스템을 변경할 준비를하십시오.
기계적 거래 시스템이 승자에서 패자로 변할 때이를 감지하는 객관성과 함께 상인은 새로운 시장 상황에서 계속 승리 할 수 ​​있도록 시스템을 발전시키고 변화시키는 규율과 예지력을 가져야합니다. 변화가 심한 환경이라면 시스템이 더 간단할수록 더 빠르고 쉽게 발전 할 것입니다. 복잡한 전략이 실패하면 수정하는 것보다 바꾸기가 더 쉽고, QuantBar 시스템과 같이 가장 단순하고 직관적 인 시스템 중 일부는 미래에 적응하기 위해 즉석에서 수정하기가 비교적 쉽습니다 시장 조건.
요약하면, 적절하게 구축 된 기계적 거래 시스템은 다양한 종류의 시장 조건 하에서 이익을 창출 할만큼 충분히 견고해질 수 있도록 데이터의 유형 및 양에 따라 간단하고 적응 가능해야하며 테스트되어야한다고 할 수 있습니다. 승리하는 시스템은 적절한 성공 기준에 따라 판단되어야합니다. 단순히 알고리즘 트레이딩 규칙이나 최대 하락 수준에 의존하는 대신, 시스템이 실패했는지 여부에 대한 결정은 상인의 ​​인간 판단에 따라 측정되어야하며 시스템의 현재 성과에 대한 표준 편차의 수에 대한 평가를 기반으로해야합니다 그것의 역사적인 시험 손실. 기계 거래 시스템이 제대로 수행되지 않으면 상인은 손실 시스템에 집착하는 대신 필요한 변경을해야합니다.
20 년 전에 시스템이 작동했기 때문에 지금은 제대로 작동하지 않습니다. 장기간에 걸쳐 시스템 테스트를 제안 할 때주의하십시오. 얼마나 걸리나요?
마찬가지로, 얼마나 단순합니까? 총 4 개의 변수가있는 4 개의 규칙? 총 10 개의 변수가있는 7 개의 규칙? 나는 일반적으로 더 간단하다는 점에 동의 할 것이다. 그러나 단순한 것은 무엇인가?
반품의 표준 편차를 사용하면 사용 가능한 소프트웨어로는 어렵지 않은 몬테카를로 분석을 실행하는 것과 유사한 결론을 내릴 수 있습니다. MC 분석을 통해 알 수 있듯이 가능한 수익과 가능한 축소를 확인할 수 있습니다. 미래는 과거와 비슷하지만 MC 분석은 시스템을 테스트하는 한 가지 방법입니다.
가장자리가있는 시스템을 개발하는 데 어려움이있는 지침을 쉽게 제공 할 수 있습니다. & # 8230; 그리고 거래하기가 가장 힘듭니다.
가능한 경우 일부 변수 2를 공유하는 거래 시스템을 만듭니다.
간단하게하기 위해서 간단합니다.
규칙 종료 (중지 또는 종료)
짧은 출구 (정지 또는 출구 출구)
부재중 (시스템 당 필요한 경우)
위치 크기 (최대 삭감 고려)
그게 전부 야 & # 8230; 원하는 조언을 추가 할 수 있습니다. & # 8230;
게시물에 감사드립니다, 당신이 언급 한 많은 것들에 동의합니다. 게다가, 나에게 시도 할 몇 가지 아이디어를 준다.
숀, 나는 동의한다 .. 잃지 않는 것에 집중하는 것은 성공의 매우 중요한 성공이다.
내가 성공적으로 구축 한 EA 인 Tarun은 간단한 피벗 포인트 스윙 거래 전략을 사용합니다. 내 자신의 맞춤 표시기는 나에게 시판 전 (premarket) 편향 (위로 또는 아래로)을 주며 진입을위한 방아쇠는 주요 일일 피벗의 2 pip 범위 내의 시장 가격입니다. 출구 전략도 간단합니다. 가격은 Support1 또는 Resistance1의 위치를 ​​절반으로 줄이거 나 닫습니다. 그런 다음 Stoploss가 균등하게 움직입니다. 그런 다음 가격이 중단되거나 S2 또는 R2에 도달하면 나머지 위치의 절반이 다시 닫히고 stoploss는 S1 또는 R1로 이동합니다. 그러면 가격이 중지되거나 S3 또는 R3로 이동하여 나머지 위치가 닫힙니다.
& # 8211; 그 간단한 전략은 15 년 동안 1 백만 달러의 가치가 있습니다. 자유로운, 나의 즐거움. 대부분의 사람들은 어쨌든이 정보로 무엇이든 할 것입니다.
간단한 전략, 매우 복잡한 EA. 왜? 왜냐하면 모든 전략에는 한계가 있고 실패 원인을 아는 것이 첫 번째 단계입니다. 일명 시장을 분석하기 위해 마우 우스를 넣고 시장이 전략에 나쁜 영향을 미칠 때 EA를 중단 시키거나 적응 시키십시오.
또한, R / R, 밸런스 보호 및 많은 스케일을 사용하면 EA는 꽤 복잡하지만 그만한 가치가 있습니다. 간단한 전략과 복잡한 EA 내부의 상세한 관리 시스템을 결합하여 15 년 동안 50million의 가치가 있습니다. 이 종류의 시스템이 밤에 함께 올 것이라고 기대하지 마라. 나는 2 년 동안 건물을 지었다. 그러나 그것은 매우 흥미로운 여행이었다. 거래에 대한 열정과 EA가 포기하지 않는 경우. 집중하고 계속 배우십시오.
과연. 신문에서 대부분의 전략을 발표 할 수 있습니다. 거의 아무도 그것으로 아무 것도 할 수 없었습니다.
나는 '잃지 않는다'는 강조를 좋아한다. 이기기보다는 오히려. 내 언어를 말하는거야?
프로그램 된 거래 시스템의 성과를 평가할 때 고려할 3 점을 더할 것입니다. 우선 MetaTrader에서 시스템을 테스트 할 때 MT4가 진정한 틱 데이터 스트림을 제공하지 않는다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이는 히스토리 센터에 저장된 데이터 막대를 사용하여 틱 데이터를 시뮬 레이팅하기 만합니다. 즉, 매우 최근의 가격 기록을 1 ~ 5 분 막대로 구성 할 수 있으며 15 ~ 30 분 막대에서 더 멀리 기록 할 수 있습니다. 몇 년 동안 테스트를 실행하면 MT4가 더 큰 시간대의 막대를 사용하여 틱 데이터를 시뮬레이트 할 수 있습니다. 이것이 특성 곡선이있는 몇 년 동안 MetaTrader에서 실행 된 많은 성능 테스트를 볼 수있는 이유입니다. 초기 기간에는 가파른 수익률 곡선이 나타나고 최근 기간에는 평행선에서 패배 곡선으로 변합니다. 진정한 진드기 데이터를 기반으로 시스템을 실행 한 경우 초기 기간은 15M 또는 30M 바에서 시뮬레이트되었으며 실제 가격 조치보다 변동 적이기 때문에 테스트 기간 동안 성능이 좋지 않을 가능성이 큽니다.
둘째, 거래 시스템을 설계하는 대부분의 사람들은 시스템을 테스트하는 데 사용 된 기간 동안 얻은 이익을 극대화하기 위해 시스템을 과도하게 최적화하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 시스템 설계자가 5 년 동안 자신의 시스템을 테스트했다고 가정 해 봅시다. 자연적인 성향은 이익을 극대화하기 위해 변수를 조정하는 것입니다. 생각 프로세스는 다음과 같이 진행됩니다. 시스템이이 테스트 기간 동안 50 %의 이익과 2.5의 이익 요소를 생성하면 적어도 실시간 성능에서 허용 가능한 성능을 얻어야합니다. EA 프로그래밍에서의 죽음의 키스와 많은 상업 전문가의 조언자가 실패한 이유를 저에게 믿어주십시오. 고객은 백 테스트 기간 동안 수익성있는 성능을 구매하게되고 실제 돈으로 EA를 실행하려고 할 때 필연적으로 잃게됩니다. 적절한 백 테스트는 여러 테스트 기간을 기준으로 EA의 실제 평균 성능을 찾습니다.
마지막으로, 발생한 결과가 정적으로 유효한지를 아는 기사에서 다루어 진 문제가 있습니다. 물론 꽃 씨가 말하길 잃어버린 행진이 2 표준 편차를 벗어나면 기회가 달라졌습니다. 낙찰과 낙찰 거래의 분포는 항상 무작위이며 정적으로 유효 할만큼 충분히 크다고 가정 할 때 거래 샘플에서 승자 또는 패자의 전체 비율에 의해 결정된다는 점을 지적하고자합니다. 예를 들어 귀하의 시스템이 이익을 얻으려면 50 %의 승리율이 필요하다고합시다. 글쎄, 우승자와 패자가 줄을 서고 줄을 잃을 때 함께 덩어리를내는 경향이있는 동일한 50 %의 승리율을 가진 동전을 뒤집는 것으로 이미 알고 있습니다. 우리는 50 %의 승리율을 가진 EA의 승자와 패자의 분포가 동전 던지기에서 얻은 분포와 동일 할 것이라는 통계 연구를 통해 더 많이 알 수 있습니다. 즉, 평균 5 번의 패자 패배와 5 번의 패자 승률 8 번의 패배로 평균 1000 번의 트레이드가있을 것입니다. 1,000 개의 거래 그룹에서의 유사성은 평균 4 개의 패배 및 연승 행진 중 6 개를 연속적으로 볼 수 있어야합니다. 2 개의 패배 및 7 개의 연속 줄무늬와 1 개의 패배 및 8 개의 패배 및 패배 9 연속.
사용자가 EA를 사용하면서 겪을 줄무늬의 크기와 개수에 대한 현실적인 생각이 중요합니다. 그렇지 않으면 그는 분명히 포기할 것이고 그가 기대하는 일련의 거래를 만나는 것은 처음이다.
그 이유는 MetaTrader에서 아무 것도 테스트하지 않는 많은 이유 중 하나입니다. 라이브 거래에만 사용합니다. 데이터가 약하고 포트폴리오를 테스트 할 수 없기 때문에 내 용도로 사용할 수 없게됩니다.
지나치게 최적화하는 것이 좋습니다. 이것을 피하는 가장 쉬운 방법은 전략에서 매개 변수의 수를 최소화하는 것입니다. 예를 들어 Dominari 전략에 4 점 밖에 없습니다.
상세한 생각을 가져 주셔서 감사합니다!
와우! 나는 좋은 생각을 좋아했다.
실베스터 어거스틴은 말한다.
Hi Trader mates & # 8211; 간단히 샘 세이덴 (Sam Seiden)의 Suppl-Demand 접근 방식과 촛대 분석 (Candlestick analysis) 순수한 마법처럼 작동합니다. 나는 손실을 최소화하고 이익을 남기라는 황금률을 따른다. 매월 꾸준히 증가하는 성장세를 보이는 6 년 동안 (때때로 작은, 때로는 크지 만, 항상 위쪽으로 똑딱 거리는) 6 년 동안 이런 거래를 해왔습니다. 나에게 이것은 '단순한 키'이다. 중장기 적으로 성공할 수 있습니다.
천천히 그리고 꾸준해야 승부에서 이긴다.
매시간 항목을 트리거하는 표시기는 이전에 스틱을 한 곳으로 표시합니까? 어디에서나 찾을 수 있습니까? 여전히 작동합니까? 그것은 아래쪽 그래프와 비슷합니다. 그리고 그 양의 이익을위한 하나의 양초에 대한 다음 촛불에 들어가기 위해 당신이 알도록, 나는 당신에게서 그것에 대해 많은 것을 보았을 때 잠시 기억하고 있었지만, 피난처와 # 8217; t는 그것을 보았고, 나는 그것을 시험해 볼 예정였다라고 생각한다! Reg 감사합니다
SB 점수를 참조하고 있습니다. 어떻게 생각하는지 알려주세요!

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3. 같은 이유로 전문가 고문과의 백 테스팅을 시도하지 마십시오.
4. 수동 거래를 고수하는 것이 바람직합니다. 당신이 전문가를 사용할 때, 거기에있는 모든 signle trade를 취하지 만, 수동으로 거래하는 경우에 당신이 선택할 거래는 필요하지 않습니다. 요일, 시간 및 기타 요인들이 귀하의 결정에 영향을 미치기 위해 올 수 있습니다.

외환 거래 시스템 3 개
대부분의 거래자들이 항상 찾고있는 것이 있다면, 그들이 수익성있게 시장을 거래 할 수 있도록하는 일련의 규칙 또는 시스템입니다. 이 기사에서는 과거에 매우 유명한 상인과 그가 가르친 사람들에 의해 사용 된 완전한 거래 시스템을 설명하고 나중에 제자들이 관리하는 여러 헤지 펀드에 대해 설명합니다.
수정하지 않고 "있는 그대로"사용할 수도 있고, 자체 시스템을 개발하기위한 기초로 사용할 수도 있으므로 원래 규칙의 힘을 한층 강화할 수 있습니다.
1980 년대 초, 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 그의 친구 빌 엑 하르트 (Bill Eckhardt)는 20 세기의 가장 위대한 부유 한 상인 중 한 사람이었습니다. 사람들을 교섭하는 방법을 가르치는 생존 능력에 관한 논의가 계속되었습니다. 리처드는 평범한 사람들에게 좋은 상인이 될 수 있다고 가르쳤다. Bill은 위대한 상인들이 가르 칠 수없는 일종의 여섯 번째 감각을 소유하고 있다고 믿었다.
이 토론을 해결하기 위해 그들은 내기를했습니다. 그들은 무역 회사 인 C & amp; D Commodities를 사용하여 이미 사용 된 시스템의 규칙을 가르치고 교역을위한 자본을 제공 한 다음 좋은 거래가되었는지 아닌지 확인합니다.
리처드가 "싱가포르에서 거북이를 키우는 것처럼 상인을 키울 것"이라고 말한이 사람들은 "거북이"로 알려지게 될 것입니다.
► 시스템의 철학.
Richard와 Bill은 장래에 시장의 미래 방향이 일관되게 예측 될 수 있다고 믿지 않았으므로 시도하기조차 불필요합니다. 거래에 대한 그들의 전체 접근 방식은 탈주 후 시장의 모멘텀을 기반으로했습니다. 그 뒤에있는 생각은 일단 시장이 저항 / 지원 (이전의 고 / 저)을 위반하면 같은 방향으로 계속 될 가능성이 높다는 것입니다.
손실 손실이 발생하면 상실 거래가 신속히 닫히고, 추세가 반전 될 때까지 상거래가 열리고, 이익 주문은 사용되지 않습니다.
그들은 또한 엄격한 규칙을 지닌 기계 거래 시스템이 거래하기에 가장 좋은 방법이라고 확신했습니다. 이 방법은 임의의 것을 악마로 만드는 많은 감정을 최소화하고 심지어 지울 수도 있기 때문입니다. 좋은 기계 거래 시스템을 통해 항상 일관성있게 일할 수 있으며 일관성은 성공하기위한 핵심 기술입니다.
► 시스템의 성분.
원래 시스템은 매일 막대를 사용했지만 원하는 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 그러나 시간이 짧을수록 거래 비용이 일정하고 수익 잠재력이 낮아져 시스템의 수익률이 낮아집니다. 훌륭한 기술 시스템은 시간 프레임 중립적이어야합니다. 따라서 작업에 매우 특정한 시간 프레임을 요구하는 시스템을 보게되면주의하십시오.
시간 틀과 마찬가지로, 좋은 시스템은 모든 시장에서 작동해야하며, 액체 일 때 비용이 낮아야합니다. 거북은이 시스템으로 통화, 채권 및 필수품을 거래했습니다. 다각화가 제대로 이루어지면 수익 잠재력을 그대로 유지하면서 위험을 낮추는 최선의 방법이기 때문에 가능한 한 많은 통화 쌍을 거래하는 것이 좋습니다 (이에 따라 금액 축소).
- Donchian 채널 10, 20 및 55.이 표시기는 채널을 형성하고 마지막 n 개의 기간 중 가장 높은 최고치와 가장 낮은 최고치를 표시합니다.
► 차트 준비.
플랫폼을 열고 ATR 20 표시기를 추가하십시오. 이제 Donchian 채널 55를 파랑 색 값이 높고 적색 값이 낮고 선 너비가 3 인 다음과 같이 추가하십시오.
그런 다음 Donchian 채널 20, 파란색과 빨간색을 다시 선폭 2에 추가하십시오. 그리고 마지막으로 Donchian 채널 10, 여전히 파란색과 빨간색, 선폭 1, 선 스타일 대시 (---)를 추가하십시오. 이것이 결국 어떻게 보일 것인가입니다 :
이것은 단지 미용 목적을위한 것입니다. 다른 색상과 선 너비를 사용할 수 있지만 이러한 색상은 잘 작동합니다.
► 마지막으로 규칙.
이 시스템은 두 개의 하위 시스템으로 구성됩니다. 시스템 1은 20 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 짧은 시간 프레임을 사용하는 반면, 시스템 2는 55 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 긴 시간 프레임을 사용합니다.
지난 20 기간 (Donchian 채널 20)의 가격이 각각 높거나 낮을 경우 길거나 짧은 자리를여십시오.
이전 20- 바 브레이크 아웃이 수익성 높은 무역을 가져온다면이 새로운 브레이크 아웃은 무시 될 것입니다. 이 규칙에 대한 이전의 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)과 상관없이 차트에 표시된 이전 브레이크 아웃으로 간주됩니다. 또는 해당 거래가 실제로 열렸는지 또는이 규칙으로 인해 건너 뛸 지 여부입니다.
20 바 브레이크 아웃을 무시하면 가격이 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이면 큰 추세를 놓칠 위험이 있으므로 시스템 2가 유용합니다. 가격이 55 bar high / low를 초과하면 20 bar breakout에서 거래를하지 않은 경우에 대비하여 각각 long / short position을 엽니 다. 이전의 것이 승자인지 아닌지에 관계없이 모든 55 바 브레이크 아웃이 실시됩니다.
시스템은 수동 트레일 링 스톱을 사용하므로 가격이 포지션에 대해 움직 였고 10 bar 낮음 / 높음을 초과하면 시스템 1 거래가 종료됩니다.
시스템 2 거래는 가격이 포지션을 상회하고 20 바 낮 / 고를 초과하면 닫힙니다.
이 출구는 입구 가격에서 아주 멀리 떨어져있을 수 있으므로 초기 정지 손실은 두 시스템 모두에 대해 2 x ATR 20에 있습니다. 예를 들어, ATR이 50 pips이면 초기 정지 손실은 초기 가격보다 100 pips 낮아지고 10 또는 20 bar 낮음 / 높음이 초기 중지보다 낮거나 높으면 수동으로 업데이트됩니다.
포지션 사이징 및 자금 관리.
나는 평균 거래자를 위해 불필요하게 복잡하기 때문에이 주제의 모든 규칙을 완전히 설명하지 않을 것이며 고정 된 크기의 선물 계약을 거래했음을 기억해야합니다. 따라서 포지션 사이징에 대한 계산은 현물 Forex .
당신은이 시스템의 원리를 고수하면서 Forex에 가장 적합한 돈 관리 계산기를 사용할 수 있습니다. ATR과 위험을 감수하고자하는 자본의 양을 고려할 때, 최초 거래가 중단 될 위치와 거래 할 정확한 금액을 나타냅니다.
거북이는 각 거래에서 자신의 계좌의 2 %를 위험에 빠뜨렸고 동시에 12 명의 직위를 가질 수있었습니다. 20 개의 상관없는 쌍을 거래하는 경우 각 거래에서 1-1.25 %, 10 쌍 1.5-1.75 %, 5 쌍 2-2.25 % 및 1 쌍으로 최대 5 %의 위험을 감수해야한다고 충고합니다 (실제 계정).
►이 시스템에서 기대할 수있는 것.
추세를 따르는 시스템이므로 시장에서 명확하게 정의 된 경향이있을 때 분명히 매우 수익성이 높으며 시장이 옆으로 거래 될 때 손실이 발생할 것입니다. 추세가 반전 될 때까지 거래를 열어 두면서 거래 손실을 빠르게 종결하는 것에 중점을 둔 이와 같은 시스템의 승률은 약 35 ~ 40 %이지만, 승리하는 거래는 잃는 거래보다 크므로 위험 보상 비율은 적어도 1 : 2.5 또는 3. 장기적으로, 당신은 그러한 통계로 돈을 벌 것입니다.
삭감은 사용 된 레버리지와 다양 화 수준에 따라 다르지만, 어림짐작없이 CAGR과 유사한 최대 축소 축소를 기대할 수 있습니다. 따라서 사용하는 레버리지가 25 %의 CAGR을 달성 할 수 있다면 결국 최대 약 25 %의 수익 감소를 기대할 수 있습니다. 거래 당 1.25 %의 위험을 감수하고 20 쌍을 사용하면 장기 적으로이 CAGR을 달성 할 수 있습니다.
이것은 완벽한 시스템이 아닙니다. 특히 1980 년대보다 시장이 더 잘 빠지고 더 많은 탈주가 일어나고 있음을 고려하십시오. 그것을 개선하는 좋은 방법은 추세가 없을 때 우리를 시장에서 멀어지게하는 필터를 추가하는 것입니다. 예를 들어, 200SMA를 추가하고 가격이 200SMA보다 높으면 긴 거래 만 열 수 있습니다. 완벽한 시스템이 없다는 것을 기억하십시오. 그러나이 시스템과 비슷한 시스템은 지난 30 년간 꾸준히 이익을 창출 해 냈습니다.
실험이 지속 된 2 년 동안 거북이는 1 억 달러를 벌어 리차드가 내기를 얻었으므로 거래가 실제로 이루어질 수있었습니다. 이들 상인 중 많은 사람들이 C & amp; D에 속하며 오늘날까지도 여기에 설명 된 것과 매우 유사한 시스템을 사용합니다. 이것은 몇 가지 전 - 거북이와 그들이 현재 관리하고있는 돈의 목록입니다 :
이 책의 주제에 대해 예 Curtis Faith의 저서 "Way of the Turtle" 왜 시스템이 더 이상 작동하지 않는 지 명확히 설명하고 Curtis Faith가 모든 계좌를 잃은 다음 Dot Com 회사가 마케팅 고문으로 그를 고용 할 때까지 수년간 집세를 지불하기 위해 고생했습니다.
나는 당신이 당신의 기사에 대해 방어 적이라는 것을 이해하며, 그것은 괜찮습니다. 모두는 의견을 제시 할 자격이 있으며, 내 의견으로는 기사가 가치가 없다는 것입니다. 경험이 없거나 큰 그림을 볼 수 없기 때문에 믿는 것이기 때문입니다. 행운을 빕니다.

외환 거래 시스템.
외환 거래 시스템은 수량화 가능한 데이터에 대한 과거 테스트를 통해 검증 된 매개 변수를 기반으로 객관적인 진입 및 퇴출 기준을 사용하는 거래 방법입니다. 최고의 Forex 거래 시스템을 설계하기위한 어렵고 빠른 규칙은 없지만 (다른 전문가는 서로 다른 의견을 가지고 있습니다.) 본질은 동일하게 유지됩니다. 일반적으로 외환 거래 시스템은 많은 경우에 상인을 마비시키고 적시에 의사 결정을 내리지 못하게하는 두려움과 탐욕을 극복하기위한 훈련을 제공합니다. 배치 된 각 주문은 시장 행동 이외의 다른 것을 기준으로 이탈하지 않는 사전 결정된 규칙 집합에 의해 관리됩니다.
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다른 거래 시스템 및 방법과 마찬가지로 외환 거래 시스템은 위험 대비 보상으로 낮아집니다. 주어진 수준의 수익을 위해 얼마나 많은 자본을 위험에 기꺼이 투자해야하는지가 가장 중요합니다. 그 외에도 비용, 거래 활동 및 투자하기 전에 거래되는 시장을 고려해야합니다. 실제로 최고의 Forex 거래 시스템은 예술과 과학의 훌륭한 조화입니다. 왜냐하면 그것이 어떤 규칙, 규칙 및 원칙을 따르기 때문이다. 지식뿐만 아니라 기술은 당신이 취하는 모든 결정에 매우 중요한 역할을합니다.
거래 시스템 분야에서 자동화 된 Forex 거래 시스템은 거래 결정을 내리는 기술입니다. 거래 데이터를 입력하면 시스템은 적절한 조치를 나타내는 응답을 생성합니다. 이 시스템이 사용하고 운영하는 수식에 따라 구매, 판매 또는 수행하지 않습니다. 이 기계 시스템의 최신 컴퓨터 버전은 완전한 블랙 박스입니다. & # 8221; 작업 (특정 시스템을 수행 할 때 모든 감정을 가질 수는 없습니다). 아마도 이것은 이러한 시스템을 기계 시스템이라고 부르는 이유 중 하나입니다. 그렇다고해서 지능이 충분하지 않다는 의미는 아닙니다. 컴퓨터를 켜고 시스템을 시작하면 데이터베이스를 업데이트하고 거래 권장 사항을 생성하고 주문을 브로커에 직접 보냅니다.
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의심 할 여지없이, Forex 무역 시스템에서 속도는 이러한 대단한 시간에 본질입니다. 모든 나노초는 5 분짜리 차트를 사용하여 거래 할 때 계산됩니다. 가장 기본적인 Forex 거래 전략은 평균 이동에 의존합니다. 더 세련된 & # 8221; 시스템은 가격과 볼륨 모두의 이동 평균 조합을 사용합니다. 가장 비싼 & # 8221; 시스템은 비선형 과학을위한 수학적 기법 인 stochastics을 통합합니다.
이 외환 거래 시스템의 대부분은 반응 적입니다 (적극적이지는 않습니다 !!). 마찬가지로 주식이나 상품이 특정 방식으로 행동하면 시스템은 주식이나 상품이 계속 그런 식으로 행동 할 것이라고 가정합니다. 이 결론은 시스템에 프로그래밍 된 수식을 바탕으로 "Black Boxes & # 8221; 또한 행동 지침의 신뢰도를 높이기 위해 많은 양의 지표를 계산합니다. 대부분의 기계 거래 시스템은 브레이크 아웃을 매매합니다. 주식 시장은 이러한 상인 운동량 선수를 호출합니다. 그들의 공식은 그 운동의 연속을 가정합니다. 그 움직임이 계속되지 않으면 Forex 시스템은 손실과 커미션 비용을 발생시킵니다.
좋은 외환 거래 시스템의 중요성은 과장 될 수 없습니다.
외국 통화로 최대한 많은 돈을 벌기 위해 최선을 다하는 모든 사람들은 최고의 Forex 거래 시스템을 갖는 것이 중요하다는 것을 이해해야합니다. 시스템을 거래 의사 결정에 의존하게하는 진정한 이점은 프레임 워크를 제대로 갖추지 않으면 가능한 최상의 의사 결정을 내릴 수 없다는 사실에서 비롯됩니다. 이것이 Forex 통화 거래에 아주 새로운 사람들에게 협박 할 수있는 것은 사실이지만, 이것은 사람이 성공할 수있는 최상의 기회를 스스로 제공하는 것이라면 진정으로 이해해야 할 개념입니다.
Forex Trading에는 많은 장점과 단점이 있습니다. 여러면에서 이것은 전략 게임과 매우 흡사합니다. 실제로 전략을 세우지 않고도 게임을 할 수는 있지만, 성공할 확률은 훨씬 낮습니다. 거래 통화와 같은 방식입니다. 당신은 당신이하는 모든 거래 결정을 다룰 기본 전략이나 기본 틀을 마련해야합니다. 다행히도, 당신은 자신의 Forex 거래 시스템을 발명 할 필요가 없습니다. 당신과 당신의 목표에 가장 적합한 것을 고를 수 있도록 당신이 볼 수있는 다양한 시스템이 있습니다.
당신이 일정 기간 동안 Forex 통화 거래에 관여 한 후에 발견하게 될 것은 당신을 위해 최고의 Forex 거래 시스템을 만들기 위해 다양한 전략의 요소를 빌리기 시작할 것입니다. 특정 시스템의 특정 측면이 매우 매력적이라는 것을 발견 할 수 있습니다. 뿐만 아니라 다른 외환 거래 시스템의 요소와 함께 사용하면 이러한 측면이 엄청나게 수익이 될 수 있음을 알 수 있습니다. 즉, 이것은 일반적으로 일정 기간 동안 통화 거래에 관여 한 사람들이 실제로 결정할 수있는 유일한 것입니다.
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당신이해야 할 일은 만약 당신이 새로운 통화 거래 세계에 있다면, 존재하는 다른 통화 거래 접근법에 익숙해야합니다. 이것은 다른 사람들이 통화 거래 과정을 어떻게 보는지에 대한 유리한 지점을 제공 할뿐만 아니라 (어떤 경우에는) 다른 모든 통화 거래 시스템 변수 중 보편적 인 다른 Forex 거래 시스템 변수 중 일부를 소개하는데도 도움이됩니다. 다른 통화 거래 프레임 워크.
무엇보다도, Forex 거래 시스템이 당신에게 가장 좋은 결정을 내릴 수있는 유일한 방법은 실제로 다양한 종류의 시스템을 실험하여 어떤 결과를 얻는지를 깨닫는 것입니다. 단순히 다른 사람이 얻은 결과를 보는 것만으로는 충분하지 않습니다. 결국 중요한 것은 유일한 결과는 특정 시스템을 사용하여 스스로 얻을 수 있었던 결과입니다. 따라서 어떤 결과를 얻는 지 알아보기 위해 다양한 접근 방식을 시도해 볼 필요가 있습니다.
궁극적으로 선택하는 특정 Forex 거래 시스템에 관계없이 본격적인 거래 통화를 시작하기 전에 몇 가지 기본 프레임 워크가 있어야한다는 것을 이해하는 것이 중요합니다.

Forex Mechanical System Review : 트리플 SMA 크로스 오버 버전 3.0.
Triple SMA Crossover 버전 3.0 forex 기계 시스템은 앞으로 테스트 기간 동안 하나의 유효한 신호를 생성 할 수 있었을 뿐이므로 오늘이 시스템에 대한 검토에서도 압박을 가할 것입니다!
그러나 숫자를 확인하기 전에이 버전의 수정 된 규칙과 백 테스트 결과를 검토했는지 확인하십시오.
Forex 규칙 : 트리플 SMA 크로스 오버 버전 2.0.
백 테스트 결과 (2013 년 12 월 1 일부터 2014 년 12 월 1 일까지)
수익성 : 14/20.
100 pip 이익 목표를 추가함으로써이 시스템은 트렌드가 진행됨에 따라 더 많은 핍 (pips)으로 고정 될 수 있었고 추세가 결국으로 돌아서도 이익을 얻을 수있었습니다. 전반적인 P / L은 이전 버전의 외환 시스템에 비해 낮았지 만, 승리율은 크게 향상되었으므로 브라우니 포인트를 추가했습니다.
EUR / USD 4 시간 외환 차트.
그러나 시스템은 추세에서 늦게 매도 신호를 생성하고 실제로 바닥에서 단락 되었기 때문에 전방 테스트에서 그다지 잘 수행하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고, 나는 여전히 ADX가 다양한 환경에서 발생하는 신호를 걸러내는 탁월한 추가 도구라고 생각합니다.
위험 허용치 : 17/20.
이전 버전의 시스템과 마찬가지로 200 피펫 후행 정지 장치는 역전이 발생하려고 할 때 손실을 줄일 수있는 좋은 방법이라고 생각합니다. 이 조정 버전에 대한 좋은 점은 시스템이 백 테스트 기간 동안 아무런 손실도 발생시키지 않았다는 것입니다!
앞으로 테스트를하는 동안 시스템은 후행 정지가 가격 반전에 부딪혔을 때 손실로 감았습니다. 완전한 1 % 히트를 얻는 대신, 가격은 잠시 후에 새로운 최저점에 잠긴 후 0.63 %로 손질되었습니다.
초보자 친화 : 10/10.
규칙을 간단하고 구현하기 쉽기 때문에이 시스템은 모든 비틀기에도 불구하고 확실히 초보자 친화적입니다. 출입 지점을 이해하기 쉽도록 이동 평균과 같은 기본 기술 지표를 사용합니다.
총 점수 : 41/50.
이전 버전에서 확실히 개선되었습니다! 그래서, 나는이 forex 시스템을 너무 쉽게 포기하고 싶지 않았습니다. 아마도 트렌드 초기에 주어진 신호를 사용하여보다 나은 결과를 내기 위해서는 더 많은 조정이 필요할 수 있음을 인정해야합니다.
지난 몇 개월 동안 공부 한 외환 시스템에 대한 요약 정보를 계속 확인하여 비교할 수 있고 어느 것이 더 자세히 볼 가치가 있는지 파악할 수 있습니다!
돈이 전부는 아니지만 자녀와의 연락을 확실히 유지합니다. J. 폴 게티.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.