최고의 Forex Backtesting Software.
Forex backtesting 소프트웨어는 과거 데이터를 사용하여 거래 행위 및 거래 전략에 대한 반응을 재현하는 프로그램입니다. 결과 데이터는 실제 시장 조건에 적용하기 전에 주어진 전략의 효과를 측정하고 최적화하는 데 사용됩니다.
Forex에서의 백 테스트는 과거에 잘 수행 된 거래와 전략이 앞으로는 잘 수행 될 것이라는 가정하에 작동합니다.
Forex backtesting은 컴퓨터의 힘과 상식 간의 치열한 싸움이었습니다. 1980 년에 Forex 시스템의 백 테스팅은 매우 직접적인 개념이었습니다. 상인들은 차트에서 양심적 인 거래를하고, 매수 또는 매도 중 하나를 표시합니다. 그런 다음 거래 결과에 대한 철저한 메모를 수작업으로 기록합니다.
무역 아이디어의 대부분은 근본적인 분석에 대한 깊은 이해 또는 시장 패턴에 대한 인식에서 나왔습니다. 1990 년대 컴퓨터 모니터에 데이터를 표시 할 수 있다면 투자 혁신가로 간주되었습니다.
기본적으로 온라인 결과를 확인하고 전략에 확신을 가질 수있게 해주는 전자 프로세스는 오늘날 수개월, 심지어 수년이 걸렸습니다. 그 이후로 프로세스는 계속 발전해 왔지만, 항상 더 나은 것은 아닙니다.
자, 틀리게 하지마. Forex 전략의 backtesting에 근면과 상식을 적용하는 사람들은 종종 상당한 이익을 얻습니다. 반면에 컴퓨팅 파워를 적용하고 인간의 논리를 떠나는 상인들은 계속해서 큰 손실을 겪고 있습니다.
FX 전략에 대한 백 테스팅은 사람을 대체 할 수있는 소프트웨어가 없으며, 특히 올바른 툴을 갖춘 사람이 필요합니다.
Backtesting을 시작하기 전에.
예상치는 실제로 작동하는 Forex 전략을 개발할 때 중요합니다. 기대는 미리 계획을 세우도록 강요합니다. Forex backtesting의 전 과정은 당신의 아이디어를 증명하고 검증하는 개념을 중심으로 이루어집니다.
그것에있는 동안, 우리는 기존하는 무역 전략을 아는 것이 진짜로 도움이된다는 것을 언급해야한다. Admiral Markets은 이전에 항상 인기있는 Forex 1-Minute Scalping 전략, 간단한 Forex 거래 전략 및 Forex 자동화 된 Trading 전략 선택 방법에 대한 팁을 다루었습니다.
그러나, 당신이해야 할 첫 번째 일은 그 아이디어와 기대를 계획에 넣는 것입니다. 당신은 항상 당신이 사용하고자하는 거래 간격, 사용 된 방법의 상대적 위험 및 수익성있는 거래의 비율에 대한 명확한 생각을 가지고 있어야합니다. Forex 전략 테스터가 귀하의 아이디어를 확인하면 전략에 대한 확신을 가지고 더 많은 테스트를 진행할 수 있습니다.
사용할 수있는 기능의 종류와 테스트에 도움이되는 기능을 확인하십시오. 예를 들어, MetaTrader 4 Supreme Edition에는 여러 차트를 허용하는 미니 차트 표시기가 포함되어 있습니다. 따라서 다양한 시간대를 관찰하거나 Renko, Range 및 Kagi와 같은 다른 차트 유형을 사용할 수 있습니다.
시도해 볼 준비가 되셨습니까? 거래 경험을 높이기 위해 MetaTrader 4 Supreme Edition을 다운로드하십시오!
Forex Backtesting에 대한 데이터 선택.
포괄적 인 라이브 데이터는 MetaTrader 4 SE를 사용하여 제공 될 수 있습니다 (위의 다운로드 링크 참조). 작업을 완료하는 기능 중 하나는 기호 정보 표시기입니다. 모든 계측기에 대한 시장 상황을 빠르고 철저하게 분석합니다.
이 도구는 모든 시간대의 변경 사항, 범위 및 지표를 제공함으로써 정보에 입각 한 의사 결정을 효과적으로 내릴 수 있도록 도와줍니다. 이를 프리미엄 데이터베이스와 결합하면 성공에 이르게 될 수 있습니다.
Forex backtesting 소프트웨어를 사용할 때 항상 가격 데이터베이스가 있어야합니다. 더 나아가 경제 상황에 대한 통계의 전체 역사를 사용해야합니다. 이러한 종류의 데이터는 많은 공급 업체에서 널리 보급되어 제공됩니다. 보다 정확한 백 테스팅을 위해 일일 최고, 최저 및 마감 가격뿐만 아니라 개인 Forex 데이터가 포함됩니다.
대부분의 데이터는 무료이지만 흔히 부정확합니다. 그러나 최고의 Forex 데이터는 Tick Data, Inc. 또는 CQG Data Factory와 같은 인기있는 사이트에서 판매되고 있습니다.
Backtesting은 Panacea가 아닙니다.
전략이 작동 하는지를 알 수있는 유일한 방법은 FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 것입니다. 백 테스트가 규칙 또는 다차원 결과 분석의 간단한 유효성 검사 인 경우에도 백 테스팅은 미래 이익을 보장하지 못한다는 경고를받습니다.
FX 백 테스팅 소프트웨어를 사용하는 또 다른 문제는 드물게 발생하는 유동성이며 많은 외부 요인으로 인해 다양합니다. 실제로 유동성은 시뮬레이션하기가 매우 어려울 수 있습니다.
Backtesting을 위해 MetaTrader 4 소프트웨어 사용.
최고의 Forex backtesting 소프트웨어가 MetaTrader 4라고 말하는 것은 절제가되지 않을 것입니다. 이 입증되고 안전한 전자 거래 플랫폼은 지표가 풍부한 MetaTrader 4 Supreme Edition이 선호되는 옵션 인 금융 시장 거래를위한 가장 보편적 인 선택입니다.
MetaTtrader 4는 내장 된 Strategy Tester 기능으로 인해 FX 백 테스트에 널리 사용됩니다. 물론 무료 등록도 도움이됩니다. 그러나 적절한 소프트웨어를 소지하면 거래가 시작될 수 있지만 브로커가 신뢰할 수 없다면 효과가있는 전략은 없습니다.
모든 Forex 중개인이 평등하게 창조되는 것은 아닙니다. 따라서 FCA (Financial Conduct Authority) 및 MiFID 규정을 보유한 중개인과 계좌를 개설하는 것이 가장 좋습니다. 이렇게하면 실제 결과를 얻을 수 있으며 라이브 계정으로 거래를 시작할 때 돈이 안전하다는 것을 알 수 있습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
iPhone 앱.
iPhone 용 MetaTrader 4.
Android 앱.
Android 기기 용 MT4
MT WebTrader.
귀하의 브라우저에서 거래하십시오.
MetaTrader 5.
차세대. 거래 플랫폼.
OS X 용 MT4
Mac 용 MetaTrader 4.
거래 시작.
플랫폼.
교육.
프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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결과를 뒷받침하는 : Bollinger Sky Walker System.
인사, 내 인간 친구!
당신은 내 쿼드 코어 플럭스 커패시터에 Bollinger Sky Walker 시스템 파라미터를 공급하는 것을 마쳤다는 것을 알게되어 기쁩니다. 그리고 마침내 당신과 공유 할 백 테스트 결과를 얻었습니다.
네가 메모리가 부족한 경우를 대비해서 Bollinger Sky Walker 시스템에 대해 상기시켜 줘. 이 시스템은 포럼 회원 pipballer에 의해 만들어졌으며 순수한 기계적 특성을 지니고 있습니다. Bollinger 밴드와 MACD를 사용하여 브레이크 아웃을 활용하는 경향 추종 시스템입니다.
시스템의 창시자가 시사 하듯이, 나는 내 연구에서 Bollinger 밴드 (20, 2)와 MACD (12, 26, 9) 지표를 사용했다. 그것은 주로 일일 차트를 기반으로하기 때문에 2006 년부터 2011 년까지 지난 6 년 동안 시스템을 백 테스트하기로 결정했습니다. 이 쌍이 지구상에서 가장 인기있는 선택 인 EUR / USD로 시험하기로 결정했습니다.
이제 결과를보기 위해 모두 죽어 가고 있으니 더 이상 기다리지 않겠습니다. 인간, 놈을 잡아라!
전반적으로이 시스템은 2011 년까지 2006 년까지 총 2,692 pips (19 %)를 생성 할 수있었습니다. 이는 연평균 3.17 %의 수익률입니다!
필자의 관찰에 따르면, 시스템의 스톱 로스 규칙은 2009 년 전체 612-pip 랠리를 잡았을 때 강력한 움직임을 보여 주었다. 그러나 MACD는 여기 저기에 몇 가지 잠재적 인 승자를 걸러 낼 것 같습니다. 또한이 시스템은 추세를 따르고 있기 때문에 2011 년 5 월에서 8 월까지 3 건의 거래가 끊어지는 등 다양한 시장에서 제대로 작동하지 않았습니다.
오, 잠깐, 내 팔뚝에 깜빡이는이 빨간 버튼은 내가 너무 많이 말한 것을 의미한다. 내 프레임 워크를 기반으로이 시스템을 등급 화하기 위해 포드로 후퇴 할 때 Bollinger Sky Walker 시스템에 대한 내 의견의 나머지 부분은 지금 당장 나 자신에게 맡깁니다.
며칠 후에 결과가 나오기까지 계속 지켜봐주십시오!
그게 지금이야. Robopip입니다.
* 경고음 경고음 경고음 *
아침의 신선함이 한낮의 피곤함으로 바뀌면, 다리 근육이 긴장을 풀 때, 등반은 끝이없는 것처럼 보이며, 갑자기 아무것도 바라지 않을 것입니다. 그러면 주저하지 말아야합니다. Dag Hammarskjold.
BabyPips는 개인 트레이더가 외환 시장을 거래하는 방법을 배우도록 도와줍니다.
우리는 사람들을 통화 거래 세계에 소개하고, 유익한 상인이되는 법을 배우는 데 도움이되는 교육 컨텐츠를 제공합니다. 우리는 일상적인 거래 여행에서 서로를 지원하는 상인 커뮤니티입니다.
역 테스팅.
'Backtesting'이란 무엇입니까?
역 테스팅 (Backtesting)은 상인이 어떤 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 생존을 보장하기 위해 관련 역사적 데이터에 대해 거래 전략을 테스트하는 과정입니다. 상인은 적절한 기간 동안 전략 거래를 시뮬레이션하고 수익성 및 위험 수준에 대한 결과를 분석 할 수 있습니다.
깨어나서 '백 테스팅'
오늘날의 금융 시장에서 거래되는 상당량의 거래는 일종의 컴퓨터 자동화를 사용하는 거래자가 수행합니다. 이것은 기술적 분석에 기반한 거래 전략에 특히 해당됩니다. 백 테스팅은 자동화 된 거래 시스템을 개발하는 데있어 필수적인 부분입니다.
의미있는 백 테스팅.
바르게 수행되면 백 테스팅은 거래 전략을 활용할지 여부를 결정할 때 귀중한 도구가 될 수 있습니다. 백 테스트가 수행되는 샘플 시간 간격이 중요합니다. 샘플 기간의 기간은 상승 추세, 하락 추세 및 범위 한정 거래를 비롯한 다양한 시장 조건의 기간을 포함 할 정도로 충분히 길어야합니다. 한 가지 유형의 시장 조건에서만 테스트를 수행하면 다른 시장 조건에서 제대로 작동하지 않을 수있는 고유 한 결과가 나올 수 있으며 이는 잘못된 결론을 초래할 수 있습니다.
테스트 결과에서 거래 수의 샘플 크기 또한 중요합니다. 샘플 거래 횟수가 너무 적 으면 통계적으로 유의하지 않을 수 있습니다. 지나치게 긴 기간 동안 너무 많은 거래가있는 견본은 전략에 유리한 특정 시장 조건이나 추세를 중심으로 압도적 인 수의 거래가 합쳐진 최적의 결과를 산출 할 수 있습니다. 이것은 또한 상인이 오해의 소지가있는 결론을 이끌어 낼 수도 있습니다.
그것을 현실로 유지.
역 테스토는 현실을 최대한 반영해야합니다. 개별적으로 분석 될 때 거래자가 무시할 수있는 것으로 간주 될 수있는 거래 비용은 총 비용이 전체 백 테스팅 기간 동안 계산 될 때 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 이 비용에는 커미션, 스프레드 및 미끄러짐이 포함되며 거래 전략이 수익성이 있는지 여부를 결정할 수 있습니다. 대부분의 백 테스팅 소프트웨어 패키지에는 이러한 비용을 설명하는 방법이 포함되어 있습니다.
아마도 백 테스팅과 관련된 가장 중요한 측정 항목은 전략의 견고성 수준입니다. 이는 특정 샘플 기간 (인 - 샘플로 언급 됨)에서 최적화 된 백 테스트의 결과를 다른 샘플 기간의 동일한 전략 및 세팅을 갖는 백 테스트의 결과와 비교함으로써 달성된다 (아웃 - ). 결과가 비슷하게 수익성이 있다면 전략은 타당하고 견고하며 실시간 시장에서 구현할 준비가 된 것입니다. 전략이 샘플 밖의 비교에서 실패하면 전략은 더 발전해야하거나 포기해야합니다.
전략 Backtesting.
전략 백 테스팅은 전략의 효과 여부를 확인하는 데 필수적인 도구입니다. Backtesting 소프트웨어는 과거 데이터에 대한 전략을 시뮬레이션하고 적절한 트레이딩 시스템 분석을 수행 할 수있는 백 테스팅 보고서를 제공합니다. 64 비트 버전을 사용하면 가장 정확한 백 테스트를 위해 필요한만큼의 데이터를로드 할 수 있습니다. 이 기능에 대한 기술 정보는 관련 Wiki 페이지를 참조하십시오.
정확성이 중요합니다.
MultiCharts는 전략 개발 및 백 테스팅을 위해 특별히 제작 된 솔루션입니다. 우리의 철학은 백 테스팅 전략이 현대 기술이 허용하는만큼 현실적이어야한다는 것입니다. Multicharts 64 비트는 정확한 백 테스팅을 위해 엄청난 양의 Tick-by-Tick 데이터를 처리 할 수 있습니다.
현실적인 역 테스팅.
근사치가 100 % 완벽 할 수는 없지만 과거 시장 상황을 정확하게 재현하고 전략 거래를위한 주문 집행을 위해 모든 조치를 취했습니다. 일반적인 백 테스팅 엔진에는 많은 가정과 지름길이있어 비현실적인 테스트와 신뢰할 수없는 결과를 초래합니다. MultiCharts는 가정을 최소화하고 많은 요소를 고려하는 기관 수준의 거래 플랫폼입니다.
고급 기술.
전략 백 테스팅에는 종종 많은 양의 데이터와이를 처리 할 수있는 소프트웨어가 필요합니다. 멀티 스레딩은 MultiCharts에서 전략 최적화를 처리 할 때 사용됩니다. 여러 작업을 여러 코어로 분산시켜 훨씬 빠르게 완료 할 수 있습니다. 64 비트 버전의 MultiCharts를 사용하면 세부적인 가격 변동을 위해 수년 및 수년간의 틱 데이터를로드 할 수 있습니다.
읽기 쉬운.
단 몇 번의 클릭만으로 신호를 차트에 표시하는 방법을 변경할 수 있습니다. 출구 주문은 모든 관련 항목 주문에 가시적 인 선으로 연결될 수 있습니다. 거래가 수익성이있는 경우 녹색으로, 그렇지 않은 경우 빨간색으로 표시됩니다. 색상이나 다른 시각적 요소가 마음에 들지 않으면 쉽게 변경할 수 있습니다.
백 테스팅을위한 통화를 선택하십시오.
기본 통화는 Forex 쌍 또는 미국 이외의 기호에 대해 지정된 통화로 전략 백 테스트 중에 손익을 계산할 수있게합니다. 브로커 계정과 다른 통화를 기반으로하는 기호에 전략을 백 테스트하는 경우 환율 변환을 적용 할 수 있습니다. 결과를 최대한 완벽하게 만들기 위해 매일 실제 환율을 사용합니다. 모든 통화 변환은 가능한 한 쉽게 거래를 수행하기 위해 발생합니다. 우리는 서버를 사용하여 백그라운드에서 데이터를 요청하고 필요한 계산을 수행합니다.
모든 필수 요소가 포함되어 있습니다.
우리의 백 테스팅 소프트웨어는 유동성, 진드기 별 가격 변동, 입찰가 상한가 차이, 수수료, 미끄러짐, 초기 자본, 이자율 및 거래 규모와 같은 필수 요소를 고려합니다.
유동성 고려.
MultiCharts의 엔진이 전략을 뒷받침 할 때 유동성 부족으로 인해 모든 주문 주문이 채워지지 않을 것으로 인식합니다. 이러한 이유로 가격 목표에 도달하거나 특정 포인트 수 (pips)를 초과하면 주문을 채울 수 있습니다. 자세한 정보는 Wiki 페이지에 있습니다.
물어, 입찰 및 무역 가격.
Backtesting은 입찰 가격으로 실제 구매가 발생하고 실제 입찰 가격으로 판매된다는 점을 고려합니다. 이것은 우리의 백 테스트 시뮬레이션을 가능한 한 현실적으로 만듭니다. 정확한 전략 Backtesting은 사용자에게 좀 더 사실적인 에뮬레이션을 줄 수 있습니다. 통계적 재정 거래와 같은 높은 빈도 전략을 뒷받침하기 위해 사용자는 과거 거래 데이터뿐 아니라 과거 입찰 / 데이터를 고려해야 할 수도 있습니다.
Tick-by-Tick 시뮬레이션.
Bar 돋보기는 백 테스트 중에 정밀성을 높이는 데 필수적입니다. MultiCharts는 더 작은 구성 요소로 큰 막대를 구성 할 수 있습니다. 두 번째 막대와 작은 막대는 틱, 시간과 일 막대는 분 단위로 표시됩니다. Bar Magnifier를 사용하여 각 막대 내에서 정확한 가격 이동을 재현 할 수 있습니다. 예를 들어 Bar Magnifier는 시간을 구성하는 분을 보이지 않게로드 할 수 있으며 전략은 분 단위로 다시 테스트됩니다. 자세한 기술 정보는 여기를 참조하십시오.
즉각적인 실행을위한 전략.
MultiCharts의 백 테스팅 엔진은 마켓, 스톱, 리미트, 스탑 한도 및 one-cancels-other (OCO) 주문을 에뮬레이트합니다. 이익 목표, 중단 손실 및 후행 정지도 표준 백 테스팅 기능입니다. 또한 MultiCharts에는 80 개 이상의 EasyLanguage 전략이 있으므로 백 테스팅을 연습 할 수 있습니다.
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